Econometría 2

Modelo de ecuaciones simultáneas. El problema de identificación. Métodos de estimación. Modelo Probit, modelos Logit, modelos SURE. Modelos de series de tiempo. Procesos estocásticos estacionarios. Procesos integrados y diferenciación, caminatas aleatorias, regresión espúrea. Raíces unitarias, cointegración, modelo GARCH. Propiedades de los modelos dinámicos. Modelos de series de tiempo y corte transversal. Modelos con coeficientes que varían a lo largo del tiempo y transversalmente.